Wir arbeiten leidenschaftlich daran, die Komplexität von Finanzmärkten zu verstehen.
Wir arbeiten leidenschaftlich daran, die Komplexität von Finanzmärkten zu verstehen.
Innfoliolytix bietet intern entwickelte Modelle, Anlagelösungen und Portfoliostrategien, die durch hauseigene Forschung und aktuelle akademische Literatur wissenschaftlich fundiert sind.
Noch vor der praktischen Umsetzung werden unsere quantitativen Lösungen gründlich auf Stabilität und Vorhersagekraft geprüft, um das Erreichen einer nachhaltigen risiko-adjustierten Performance bestmöglich sicherzustellen.
Als unabhängiges, wissenschaftliches Asset Management Spin-Off basiert unser Selbstverständnis auf dem methodischen Dreiklang:
„Märkte verstehen – in Modelle abbilden – Mehrwert generieren“.
Moderne Finanzmärkte sind komplexe soziale Konstrukte, deren Dynamiken aus dem Zusammenspiel von ökonomischen Faktoren und verhaltenswissenschaftlichen Motiven entstehen. Am Anfang unserer Überlegen steht daher die Beobachtung der realisierten Finanzmarktbewegungen. Erst eine detaillierte empirische Bestandsaufnahme kann Anhaltspunkte bieten, an denen eine quantitative Abbildung und Modellierung anknüpfen kann.
Analytisch zu denken, bedeutet für uns, beobachtetes reales Verhalten in quantitative Modelle zu transformieren. Die Herausforderung aber auch der Schlüssel zum Erfolg liegen dabei in der Reduktion auf die wesentlichen ökonomischen Mechanismen, die der Komplexität zugrunde liegen. Damit können stabile Zusammenhänge beschrieben werden, die zukünftige Entwicklungen prognostizierbar machen. Wir legen Wert darauf, dass unsere quantitativen Modelle keine ‚black box‘ sind, sondern auf nachvollziehbaren ökonomischen Ideen beruhen, die sich in umfangreichen Backtests bewährt haben. Als akademisches Spin-Off nutzen, entwickeln und implementieren wir neueste Erkenntnisse der wissenschaftlichen Finanzmarktforschung.
Unsere Modellprognosen sind die Grundlagen für die konkrete Portfolioallokation. Für die praktische Implementierung werden sie um Aspekte der Handelbarkeit und Liquidität ergänzt. Die regel-basierten Ansätze zielen auf langfristig stabile, risikoadjustierte Renditen mit denen adäquate Benchmarks übertroffen werden können. Unser systematisch-quantitativer Zugang schafft damit einen Mehrwert, der gerade nicht durch vereinzelte Glückstreffer, sondern aus dem systematischen Aufspüren und nachhaltigen Ausnutzen von identifizierten Marktungleichgewichten entsteht.
Unser Antrieb
Wissenschaftlichkeit
Gegründet als akademisches Spin-Off verstehen wir uns zunächst als Forschende, getrieben von der Neugier, Zusammenhänge und Prozesse auf Finanzmärkten zu verstehen und im Kontext der modernen Finanzmarkttheorie zu evaluieren.
Investierbarkeit
Finanzmärkte sind vergleichsweise effizient und erlauben kaum Überrenditen, zumindest nicht nach Einbeziehung von Transaktionskosten. Basierend auf unseren Forschungen können wir jedoch für einige Finanzmarktphänomene eindrucksvoll zeigen, dass solche Anomalien nicht nur theoretisch ausnutzbar sondern tatsächlich auch profitabel investierbar sind.
Ein erstes konkretes Beispiel ist unsere "Enhanced Indexing-Produktreihe", welche bei geringem Tracking-Error statistisch wie auch ökonomisch signifikanten Mehrwert generiert.
Verantwortung
Für unsere Lösungen versuchen wir stabile ökonomische Zusammenhänge zu identifizieren, die uns wiederum erlauben, verantwortungsvolle Beratung für langfristigen Anlageerfolg zu bieten. Wir zielen nicht auf kurzfristige Anlageerfolge sondern entwickeln nur Strategien die sich in umfangreichen Backtests bewährt und eine nachvollziehbare theoretische Basis haben.
Risikopolitik
Ziel unserer Beratung ist die nachhaltige Verbesserung des Rendite/Risiko-Trade-offs von breiten Portfolien (gemessen über die Sharpe Ratio) in liquiden Märkten. Die realisierten Risiken orientieren sich immer an vom Kunden vorgegebenen breiten Benchmark-Portfolien.